Django Trading System

Forex Trading Diário 1 - Automated Forex Trading com o OANDA API. I anteriormente mencionado no artigo QuantStart 2014 In Review que eu estaria gastando alguns de 2015 escrevendo sobre forex trading automatizado. Dado que eu próprio normalmente realizar pesquisas em mercados de ações e futuros , Eu pensei que seria divertido e educacional para escrever sobre as minhas experiências de entrar no mercado forex no estilo de um diário Cada entrada diário tentará construir sobre todos aqueles antes, mas também deve ser relativamente auto-contidos. Em esta primeira entrada Do diário eu estarei descrevendo como configurar uma nova conta de corretora de prática com OANDA, bem como como criar um mecanismo de negociação multi-thread básico orientado a eventos que pode executar automaticamente negócios em um ambiente de prática e ao vivo. Muito tempo olhando para o backtesters evento-driven principalmente para ações e ETFs O que eu apresento abaixo é voltada para forex e pode ser usado tanto para negociação de papel ou negociação ao vivo. Eu escrevi Todas as instruções a seguir para Ubuntu 14 04, mas eles devem facilmente traduzir para Windows ou Mac OS X, usando uma distribuição Python como Anaconda A única biblioteca adicional usada para o mecanismo de negociação Python é a biblioteca de solicitações, que é necessário para a comunicação para A OANDA API. Since este é o primeiro post diretamente sobre troca de moeda estrangeira, eo código apresentado abaixo pode ser diretamente adaptado para um ambiente de negociação ao vivo, gostaria de apresentar os seguintes disclaimers. Disclaimer Trading moeda estrangeira sobre a margem carrega um nível elevado De risco e pode não ser adequado para todos os investidores O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, Experiência e apetite de risco Existe a possibilidade de que você poderia sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, Você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver qualquer dúvida. Este software é fornecido como é e qualquer expressa ou implícita As garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica são exoneradas. Em nenhum caso os regentes ou contribuintes serão responsáveis ​​por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares ou conseqüentes, incluindo, mas não limitados a, Não limitado a, aquisição de bens ou serviços substitutivos perda de uso, dados ou lucros ou interrupção de negócios, porém causado e em qualquer teoria de responsabilidade, seja em contrato, responsabilidade estrita ou delito incluindo negligência ou de outra forma decorrentes de qualquer fora do uso Deste software, mesmo se avisado da possibilidade de tal damage. Setting Up uma conta com OANDA. A primeira pergunta que vem à mente é Por que escolher OANDA S Implicar colocar, depois de um pouco de Googling em torno de corretores forex que tinha APIs, vi que a OANDA tinha recentemente lançado um adequado REST API que poderia ser facilmente comunicada com a partir de praticamente qualquer idioma de uma forma extremamente simples Depois de ler a sua API desenvolvedor documentação I Decidiu dar-lhes uma tentativa, pelo menos com uma prática account. To ser claro - Eu não tenho nenhuma relação anterior ou existente com a OANDA e estou apenas fornecendo esta recomendação com base na minha experiência limitada brincando com a sua prática API e alguns breve uso para o mercado Download de dados, enquanto empregado em um fundo anteriormente Se alguém se deparou com qualquer outro corretores forex que também têm uma API similarmente moderna, então eu d ser feliz para dar-lhes um olhar também. Antes de utilizar a API é necessário se inscrever para uma prática Para fazer isso, vá para o link de inscrição Você verá a tela de inscrição tela. OANDA a seguir. Você poderá então fazer login com suas credenciais de login Certifique-se de selecionar o FxTradePractice na tela de login. Tela de login do OANDA. Uma vez que você precisará fazer uma anotação do seu ID da conta, está listado abaixo do meu cabeçalho de fundos preto ao lado da mina principal é um número de 7 dígitos Além disso, você Também precisará gerar um token API pessoal Para fazer isso clique em Gerenciar o Acesso à API embaixo da aba Outras Ações no canto inferior esquerdo. Neste estágio, você será capaz de gerar um token da API Você precisará da chave para usar mais tarde, Para anotá-lo também. Agora você vai querer lançar o aplicativo FXTrade Practice, que nos permitirá ver as ordens executadas e nossa perda de lucro de papel. Se você estiver executando um sistema Ubuntu você precisará instalar uma versão ligeiramente diferente de Java Em particular, a versão Oracle do Java 8 Se você não fizer isso, então o simulador de prática não vai carregar a partir do navegador eu executei esses comandos no meu system. You agora será capaz de lançar o ambiente de negociação prática Voltar para o painel OANDA E clique no verde oi Ghlighted Launch FXTrade Practice link Trará um diálogo Java perguntando se você deseja executá-lo Clique em Executar e da ferramenta fxTrade Practice irá carregar Mina predefinido para um gráfico de velas de 15 minutos de EUR USD com o painel de cotação à esquerda. OANDA fxTrade Prática screen. At neste ponto, estamos prontos para começar a projetar e codificação do nosso sistema automatizado de negociação forex contra o OANDA API. Overview de Trading Architecture. Se você tem seguido a série backtester evento-driven para ações e ETFs que eu criei no ano passado, Você vai estar ciente de como tal um sistema de comércio orientado a eventos Para aqueles de vocês que são novos para o software orientado a eventos eu sugeriria fortemente a leitura através do artigo, a fim de ganhar alguma introspecção em como eles funcionam. Em essência, a inteira Programa é executado em um loop infinte enquanto que só termina quando o sistema de negociação é desligado O mecanismo de comunicação central do programa é dado através de uma fila que contém eventos. A fila é constantemente consultado Para verificar novos eventos Uma vez que um evento foi retirado do topo da fila deve ser tratado por um componente apropriado do programa Portanto, um feed de dados de mercado pode criar TickEvent s que são colocados na fila quando um novo preço de mercado chega A O objeto de estratégia de geração de sinal pode criar OrderEvent s que devem ser enviados para uma corretora. A utilidade de tal sistema é dada pelo fato de que não importa que ordem ou tipos de eventos são colocados na fila, como sempre Ser tratada corretamente pelo componente direito dentro do programa. Além disso, diferentes partes do programa pode ser executado em segmentos separados, o que significa que nunca há qualquer espera por qualquer componente particular antes de processar qualquer outro. Isso é extremamente útil em situações de negociação algorítmica, onde os dados de mercado Manipuladores de alimentação e geradores de sinal de estratégia têm características de desempenho muito diferentes. O loop de negociação principal é dado pelo seguinte pseudo-código Python. Como afirmamos acima o cod E executa em um loop infinito Em primeiro lugar, a fila é pesquisada para recuperar um novo evento Se a fila está vazia, então o loop simplesmente reinicia após um período de sono curto conhecido como o heartbeat Se um evento é encontrado seu tipo é avaliado e, em seguida, Módulo ou a estratégia ou o manipulador de execução é chamado para lidar com o evento e, possivelmente, gerar novos que voltam para a fila. Os componentes básicos que vamos criar para o nosso sistema de comércio incluem o seguinte. Streaming Price Handler - Conexão de longa duração aberta para servidores OANDAs e enviar dados de carrapatos, ou seja, lance perguntar através da conexão para todos os instrumentos que estamos interessados ​​in. Strategy Signal Generator - Isso levará uma seqüência de eventos tick e usá-los para gerar ordens de negociação que serão executados Pelo manipulador de execução. Handler Execução - Toma um conjunto de eventos de ordem e, em seguida, cegamente executa-los com OANDA. Events - Esses objetos constituem as mensagens que são passadas ao redor sobre os eventos que Ue Exigimos apenas dois para esta implementação, nomeadamente o TickEvent e o OrderEvent. Main Ponto de entrada - O ponto de entrada principal também inclui o laço de comércio que pesquisa continuamente a fila de mensagens e envia mensagens para o componente correto Isso é conhecido como loop de eventos Ou manipulador de eventos. Vamos agora discutir a implementação do código em detalhes Na parte inferior do artigo é a listagem completa de todos os arquivos de código fonte Se você colocá-los no mesmo diretório e executar python você vai começar a gerar ordens, assumindo que você tem Preenchido o seu ID de conta e de autenticação token de OANDA. Python Implementation. It é má prática para armazenar senhas ou chaves de autenticação dentro de um codebase como você nunca pode prever quem será eventualmente permitido acesso a um projeto Em um sistema de produção que iria armazenar essas credenciais Como variáveis ​​de ambiente com o sistema e, em seguida, consultar esses envvars cada vez que o código é redistribuído Isso garante que as senhas e os tokens de autenticação nunca são Armazenados em um sistema de controle de versão. No entanto, uma vez que estamos unicamente interessados ​​em construir um sistema de comércio de brinquedo e não estão preocupados com os detalhes de produção neste artigo, em vez disso, separar esses tokens de autenticação em um arquivo de configurações. No seguinte arquivo de configuração nós Têm um dicionário chamado ENVIRONMENTS que armazena os pontos finais da API para a API de fluxo de preços OANDA ea API de negociação. Cada dicionário secundário contém três pontos de extremidade API separados ea prática real. O sandbox API é puramente para testar código e verificar se não há erros Ou bugs Não tem as garantias de uptime das APIs reais ou práticas A API de prática, em essência, fornece a capacidade para o comércio de papel Isso é, ele fornece todos os recursos da API real em uma conta de prática simulada A API real é Apenas que - é a negociação ao vivo Se você usar esse ponto de extremidade em seu código, ele irá negociar contra o saldo da sua conta ao vivo BE EXTREMAMENTE CAREFUL. IMPORTANT Quando a negociação contra o practi Desde que nenhum negócio está realmente sendo colocado no meio ambiente, esse custo deve ser contabilizado de outra forma, usando um modelo de impacto de mercado, se você deseja avaliar realisticamente o desempenho. O seguinte estamos usando a conta de prática como dada pela configuração DOMAIN Nós precisamos de dois dicionários separados para os domínios, um para cada streaming e componentes de API de negociação Finalmente temos o ACCESSTOKEN e ACCOUNTID Eu preenchi os dois abaixo com IDs dummy para que você Será necessário utilizar o seu próprio, que pode ser acessado a partir da página conta OANDA. O próximo passo é definir os eventos que a fila irá usar para ajudar a todos os componentes individuais comunicar-se Precisamos de dois TickEvent e OrderEvent O primeiro armazena informações sobre o instrumento Dados de mercado, como o melhor lance de pedir eo tempo de negociação O segundo é usado para transmitir ordens para o manipulador de execução e, portanto, contém o instrumento, O número de unidades para o comércio, o tipo de ordem mercado ou limite eo lado, ou seja, comprar e vender. Para o futuro-prova o nosso código de eventos, vamos criar uma classe base chamada Evento e ter todos os eventos herdar deste O código é fornecido abaixo Na próxima classe que vamos criar vai lidar com a estratégia de negociação Nesta demo vamos criar uma estratégia um pouco absurdo que simplesmente recebe todos os carrapatos do mercado e em cada tick 5 tick aleatoriamente compra ou vende 10.000 unidades de EUR USD. É claro que esta é uma estratégia ridícula No entanto, é fantástico para fins de testes, porque é fácil de codificar e entender Em entradas do diário futuro, vamos substituir isso com algo significativamente mais emocionante que esperamos transformar um lucro. O arquivo pode ser encontrado abaixo Let S de trabalho através dele e ver o que está acontecendo Primeiro nós importamos a biblioteca aleatória e o objeto OrderEvent de Nós precisamos da lib aleatória para selecionar uma ordem aleatória comprar ou vender Nós precisamos OrderEvent como isto é como O objeto de estratégia enviará ordens para a fila de eventos, que será mais tarde executada pelo manipulador de execução. A classe TestRandomStrategy simplesmente toma o instrumento, neste caso, EUR USD, o número de unidades e a fila de eventos como um conjunto de parâmetros. Um contador de carrapatos que é usado para dizer quantas ocorrências TickEvent ele viu. A maioria do trabalho ocorre no método calculatesignals, que simplesmente leva um evento, determina se ele é um TickEvent caso contrário, ignore e incrementa o contador de carrapatos Ele então verifica para ver Se a contagem é divisível por 5 e então aleatoriamente compra ou vende, com uma ordem de mercado, o número especificado de unidades É certamente não a maior estratégia de negociação do mundo, mas será mais do que adequado para os nossos API de corretagem da OANDA. O próximo componente é o manipulador de execução Esta classe é encarregada de atuar sobre as instâncias do OrderEvent e fazer pedidos para o corretor neste caso OANDA de uma forma estúpida Ou seja, não há mana de risco O manipulador de execução simplesmente executará qualquer ordem que tenha sido dada. Devemos passar todas as informações de autenticação para a classe Execution, incluindo a prática de domínio, real ou sandbox, o token de acesso e a ID da conta. Em seguida, criamos Uma conexão segura com um dos Pythons construídos em bibliotecas. A maior parte do trabalho ocorre em executeorder O método requer um evento como um parâmetro Ele então constrói dois dicionários - os cabeçalhos e os parâmetros Estes dicionários serão então corretamente codificados parcialmente por urllib outra biblioteca Python Para ser enviado como uma solicitação POST para OANDAs API. We passar os parâmetros de cabeçalho Content-Type e Authorization, que incluem as nossas informações de autenticação Além disso, codificar os parâmetros, que incluem o instrumento EUR USD, unidades, tipo de ordem e side buy sell Finalmente , Fazemos o pedido e salvar a resposta. O componente mais complexo do sistema de negociação é o objeto StreamingForexPrices, que manipula As atualizações de preços de mercado de OANDA Existem dois métodos connecttostream e streamtoqueue. O primeiro método usa a biblioteca de solicitações Python para se conectar a um soquete de streaming com os cabeçalhos e parâmetros adequados Os parâmetros incluem a ID da conta ea lista de instrumentos necessários que devem ser ouvidos Para atualizações, neste caso, é apenas EUR USD Observe a seguinte linha. Ela diz a conexão a ser transmitido e, portanto, mantidos abertos de forma longa. O segundo método, streamtoqueue realmente tenta se conectar ao fluxo Se a resposta não é Sucesso, ou seja, o código de resposta não é 200, então simplesmente retornar e sair Se for bem-sucedido, tentamos carregar o pacote JSON retornado a um dicionário Python Finalmente, convertemos o dicionário Python com o instrumento, ask ask e timestamp em um TickEvent que É enviado para a fila de eventos. Agora temos todos os principais componentes no lugar. O passo final é resumir tudo o que temos escrito até agora em um programa principal O objetivo deste arquivo, conhecido como é criar dois segmentos separados, um dos quais executa o manipulador de preços eo outro que executa o manipulador de negociação. Por que precisamos de dois segmentos separados? Simplesmente, estamos executando duas partes separadas de código, ambas Dos quais estão continuamente em execução Se formos criar um programa não-threaded, em seguida, o soquete de streaming usado para as atualizações de preços nunca iria liberar de volta para o caminho do código principal e, portanto, nunca iria realmente realizar qualquer negociação Similarmente, O loop de comércio ver abaixo, nunca iria realmente retornar o caminho de fluxo para o preço de streaming soquete Por isso, precisamos de vários segmentos, um para cada componente, para que eles possam ser realizados de forma independente Eles se comunicarem uns aos outros através da fila de eventos. Vamos examinar isso um pouco mais. Criamos dois segmentos separados com as seguintes linhas. Passamos o nome da função ou do método para o argumento de palavra-chave de destino e passamos uma iterável, como uma lista ou tupla para a chave de chave args D argumento, que passa esses argumentos para o método real function. Finally nós começamos ambos os segmentos com as seguintes linhas. Portanto, nós somos capazes de executar dois segmentos de loop, efetivamente infinita loop, independentemente, que ambos comunicam através da fila de eventos Note que o A biblioteca de threading de Python não produz um verdadeiro multi-core multithreaded ambiente devido à implementação CPython de Python eo Global Interpreter Lock GIL Se você gostaria de ler mais sobre multithreading em Python, por favor dê uma olhada neste artigo. Resto do código em pormenor Em primeiro lugar, importamos todas as bibliotecas necessárias, incluindo a fila de filas e tempo Nós, então, importar todos os arquivos de código acima Eu pessoalmente prefiro capitalizar quaisquer configurações, que é um hábito que eu peguei de trabalhar com Django. After Que definimos a função de comércio, que foi explicado em Python-pseudocode acima Um infinito enquanto loop é realizado enquanto True que continuamente sondagens de t Ele fila de eventos e só ignora o loop se for encontrado vazio Se um evento for encontrado, então é um TickEvent ou um OrderEvent e, em seguida, o componente apropriado é chamado para executá-lo Neste caso, é uma estratégia ou manipulador de execução The Loop, em seguida, simplesmente dorme para segundos heartbeat neste caso 0 5 segundos e continua. Finalmente, definimos o ponto de entrada principal do código na função principal É bem comentado abaixo, mas vou resumir aqui Em essência nós instanciar a fila de eventos e definir As unidades de instrumentos Então criamos a classe streaming StreamingForexPrices streaming e, em seguida, o manipulador de execução Execução Ambos recebem os detalhes de autenticação necessários que são dadas pela OANDA ao criar uma conta. Então, criamos a instância TestRandomStrategy Finalmente, definimos os dois segmentos e, em seguida, iniciá-los. Para executar o código você só precisa colocar todos os arquivos no mesmo diretório e chamar o seguinte no terminal. Note que para parar o código em Este estágio requer uma destruição do processo Python via Ctrl-Z ou equivalente Eu não adicionei um thread adicional para lidar com o que seria necessário para parar o código com segurança Uma maneira potencial para parar o código em uma máquina Ubuntu Linux é Para digitar. E, em seguida, passar a saída deste um número de processo para o seguinte. Quando PROCESSID deve ser substituído com a saída de pgrep Note que esta não é particularmente boa prática. Em artigos posteriores, estaremos criando um mecanismo mais sofisticado start stop que Faz uso da supervisão do processo do Ubuntu s para ter o sistema de negociação em execução 24 7. A saída após 30 segundos ou assim, dependendo da hora do dia em relação às principais horas de negociação para EUR USD, para o código acima, é dada abaixo . As primeiras cinco linhas mostram os dados de carimbo JSON retornados de OANDA com preços de solicitação de oferta. Posteriormente, você pode ver a saída da ordem de execução bem como a resposta de JSON retornada da OANDA confirmando a abertura de um comércio de compra de 10.000 unidades de EUR USD eo preço que foi alcançado em. Isto manter-se-á funcionar indefinidamente até que você mate o programa com um Ctrl-Z comando ou similar. Em artigos mais atrasados ​​nós vamos realizar algumas melhorias muito necessárias, including. Real estratégias - Forex estratégias que geram sinais rentáveis. Infraestrutura de produção - implementação de servidor remoto e 24 7 sistema de comércio monitorado, com stop start capacidade. Portfolio e gestão de risco - Carteira e risco sobreposições para todas as ordens sugeridas da estratégia. Estratégias múltiplas - Construindo um portfólio de estratégias Que se integram à sobreposição de gerenciamento de risco. Como com o backtestter de ações, também precisamos criar um módulo de backtesting forex que nos permita realizar pesquisas rápidas e facilitar a implantação de estratégias. Lembre-se de mudar ACCOUNTID e ACCESSTOKEN. Just Começando com Quantitative Trading. Making dinheiro com Python. Making dinheiro com Python. A enquanto volta um amigo me disse sobre algo chamado moeda comunidade também sabe como Local Exchange Trading System A idéia básica de que é que As pessoas dentro de uma área geográfica podem trocar bens e serviços com unidade de troca sob medida em vez de dinheiro tradicional Assim, por exemplo, você pode cortar alguns relvados em troca de aulas de guitarra, mesmo se não for o professor de guitarra do gramado que você está cortando Nenhuma moeda física como tal, os membros da comunidade moeda contam com voluntários para acompanhar a quantidade de moeda que eles próprios Eu acho que esta é uma idéia maravilhosa Ela promove intercâmbios saudáveis ​​sem a necessidade de coisas enlameadas com algo tão vulgar como dinheiro Mas o que me impressionou Depois de um pouco de pesquisa é como todo o sistema está em extrema necessidade de mecanização Não há lugar centralizado para ver sua conta ou maneira de fazer transações on-line, e Eu pensei que deveria ser Então esse tem sido o meu projeto de hobby para os últimos meses, eu tenho construído um site que tem vindo recentemente juntos para um ponto onde eu gostaria de avaliar quanto interesse está lá fora, eu nem sequer chegar Up com um nome ainda, então eu tenho sido chamá-lo pelo moniker um pouco inspirado de Moeda Site. Apologies para o título enganoso deste post estou sem vergonha. Usuários de Moeda Site pode criar uma moeda que eles podem usar para manter o controle de Qualquer tipo de dívida O criador de moeda ou fornecedor define a política de como o novo dinheiro é criado e gerenciado Uma vez criado, o dinheiro pode ser enviado para outros usuários diretamente para um nome de usuário ou indiretamente através de um endereço de e-mail, e os usuários podem mange seus fundos criando vários Contas Uma vez que os fundos foram enviados para um usuário, o provedor não tem mais controle, como qualquer usuário é livre para armazenar seus fundos ou enviá-los para outros Para todos os efeitos, Moeda Site é como bancário online, embora com um usuário muito mais agradável Interface do que Qualquer sistema bancário on-line que eu já usei, que tendem a ser um campo de minas usabilidade Os usuários também são capazes de ver quanto dinheiro foi cunhado e quanto está atualmente em circulação, ou seja, não armazenado pelo provedor, o que ajuda a manter a confiança no sistema. Você pode estar pensando que isso soa familiar se você já se deparou com o projeto Bitcoin, mas há algumas diferenças significativas A maior diferença é que Currency Site ainda requer confiança no indivíduo ou organização que está gerenciando a moeda, ou seja, o provedor, e lá Há uma pequena sobreposição, mas os casos de uso para Moeda Site são potencialmente mais amplo, embora limitada em escala em comparação com Bitcoin projetos de moeda da Comunidade são o que eu tinha em mente quando se trabalha Sobre isso, mas é igualmente aplicável para uma variedade de outras utilizações Por exemplo, vamos dizer uma família vamos chamá-los de os Smiths têm algumas crianças que don t gosta de fazer th Quando os pequenos Bobby Smith faz sua lição de casa ou limpa seu quarto, seus pais lhe enviam 10 Smith Dollars Quando Bobby tem 100 Smith Dollars, ele pode descontá-los para um novo jogo de vídeo ou Gastar 15 para ficar até uma hora extra, mas se ele quisesse, ele também poderia enviar a sua irmã 5 dólares Smith em troca de um empréstimo de seu laptop Outros usos poderiam ser funcionários manter o controle de quem vai para os donuts ou um casal trocar favores uso Sua imaginação para aquele. O local de encontro é construído com Django e eu usei a biblioteca excelente de Bootstrap para o tema O local é usable no momento, mas há ainda algumas coisas que eu quero lhe fazer antes que eu o empurre vivo em qualquer lugar Só para provar que não é vaporware, aqui estão alguns screenshots. I estará à procura de algumas almas corajosas para me ajudar a testar isso eu planejo fazer um beta privado onde o banco de dados será completamente apagado antes que ele vai viver por um tempo Isso Me dará a oportunidade de rea Lly ferro para fora as torções, sem ter que se preocupar em fazer uma bagunça do DB Se você está interessado em ajudar por favor entrar em contato, ou 1 se você está lendo no Google I d também estar interessado em sugestões para um bom nome para Este projeto Parece que qualquer domínio com qualquer tipo de referência ao dinheiro ou moeda é tomada não é de admirar que eu suponho. Estou pronto para ajudar teste Amor esta idéia x. Reply a Jean Paldan. Did você tem um olhar para ripple para uma maneira de Fazer essa escala. Lá, a quantidade de dinheiro que você tem é dada pelo subsídio que outros lhe dão, e se você quiser negociar com alguém que não lhe deu um subsídio, o sistema tenta encontrar uma maneira de transferir o dinheiro sobre outros As pessoas para que ambos têm algum subsídio no final daquela chain. Reply para Arne Babenhauserheide. Value Função RLDirect RL. Valor Função RL Q-learning Q-learning5. Direto RL Q-learningQ-tabela Repetitivo Reforço Aprendizagem RRL RRL5 RRL. RRL Financeiro Trading Framework. Agent RRL-trader. State. Reward tt 1.Ação negociação sinal compra vender curto neutro longo hold. Differential Sharpe Ratio DSR peso. T longo ou curto. Ft sinal soma w r w F vt Ft -1,1 curto -1, longo 1 peso peso vetor vt limiar da rede neural rt pt - p .1 vt peso vetor. Pt soma Rt Rt F rt - Ft-F custo de transação 1. Diferencial Sharpe Ratio DSR ratio sharpe DSR hat 0 Dt frac.